В статье раскрыт междисциплинарный характер финансовой инженерии как нового направления исследования финансов. На основе категориального анализа финансовая инженерия определена как междисциплинарная область исследования, которая применяет инструменты математики, методы инжиниринга, экономические принципы и финансовые теории с целью принятия финансовых и управленческих решений экономическими агентами. Выявлено, что финансовая инженерии реализуются через использование финансового инжиниринга как вспомогательного способа управления хозяйственной деятельностью предприятия, как инновационного метода управления финансами, как инструмента управления рисками. Также отмечены и другие области применения финансового инжиниринга: создание новых финансовых продуктов, корпоративные финансы, арбитражная торговля, прогнозирование, алгоритмические финансы, аналитика, тестирование инвестиционных стратегий и другое. Выделены концептуальные и физические группы инструментов финансового инжиниринга. Показаны возможности применения искусственного интеллекта в финансовом инжиниринге,такие как, технология управления рисками, ценообразование и оценка производительности, прогнозирование прибыльности и риска. Подчеркивается, что решения на основе финансового инжиниринга повышают способность обрабатывать огромные объемы данных, раскрывать креативные идеи и оптимизировать структуру капитала и оценку целей компаний. В фокусе мировых финансовых трендов рассмотрены возможности для расширения и развития финансового инжиниринга в современном мире.
финансовая инженерия, финансовый инжиниринг, финансовые продукты, цифровые инновации, искусственный интеллект
1. Liu X. Application of machine learning algorithms in the domain of financial engineering / Xiang Liu, Sultan Salem, Lijun Bian, Jin-Taek Seong, Huda M. Alshanbari // Alexandria Engineering Journal. — 2024.
2. Chen M.Y. Deep learning for financial engineering / M.Y. Chen, A.K. Sangaiah, T.H. Chen, E.D. Lughofer,E. Egrioglu // Comput. Econ. — 2022. — Vol. 59 (4). — Pp. 1277-1281.
3. Alhasadi, A. Financial engineering and its importance for Islamic banks / A. Alhasadi and I. Ilhusadi. — 2019. —URL: www.asstudies.com>2.pdf (date of the application: 20.01.2025).
4. Babarinde, G. Financial Engineering: Concepts, Applications and Drivers of Growth / Gbenga Festus Babarinde// Nigerian Research Journal of Engineering and Environmental Sciences. — 2020. — №5. — P. 190
5. Блохина, Т. К. Финансовые продукты для индивидуальных инвесторов, созданные на основе финансового инжиниринга / Т. К. Блохина, А. А. Кармалито // Сберегательное дело за рубежом. — 2022.
6. Кравцова, Л. В. Финансовый инжиниринг как инструмент экономического управления предприятием /Л. В. Кравцова, А. П. Стефаненко-Шупик // Индустриальная экономика. — 2021. — № 5-12. — С. 1139
7. Ковалева, Н. В. Процедуры финансового инжиниринга как инновационные подходы в управлении организацией / Н. В. Ковалева // Потребительская кооперация. — 2024. — № 2(85). — С. 42-45.
8. Ковалева, Н. В. Финансовый инжиниринг как инновационный метод управления финансами организации / Н. В. Ковалева // Потребительская кооперация. — 2023. — № 1(80). — С. 49-52.
9. Аюпов, А. А. Содержание понятия и сфера применения риск-инжиниринга на финансовом рынке /А. А. Аюпов // Инновационное развитие экономики. — 2013. — № 6(17). — С.13-16. — EDN: https://elibrary.ru/RURIMF.
10. Baporikar, N. Understanding financial engineering / N. Baporikar // MBA Review. — 2018. March. — Pp. 41-45.
11. Сопилко, Н. Ю. Актуальные тренды в управлении цифровым развитием банковского сектора /Н. Ю. Сопилко, Е. И. Кубасова, Ю. Ф. Аношина // Естественно-гуманитарные исследования. — 2023.
12. Воробьева, Е. И. Государственная финансовая стратегия Российской Федерации: теоретические аспекты и практика реализации / Е. И. Воробьева, О. Г. Блажевич // Научный вестник: финансы, банки,
13. Кравченко, Л. А. Цифровые инструменты трансформации сбережений домашних хозяйств в инвестиции / Л. А. Кравченко, И. А. Троян // Ученые записки Крымского федерального университета имени
14. Смирнов, Д. Ю. Диджитализация как современный тренд банковского сектора: детерминанты и альтернативы, проблемы и перспективы / Д. Ю. Смирнов // Экономика нового мира. — 2020.
15. Комаров, А. В. Необанкинг как направление развития современных финансовых технологий /А. В. Комаров, В. М. Мартюкова // Вестник университета. – 2020. – № 3. – С. 134-142.
16. Digital 2023. Global Overview Report. — URL: datareportal.com (date of the application: 19.01.2025).
17. Kothapalli, K. R. V. Exploring the Impact of Digital Transformation on Business Operations and Customer Experience / K. R. V. Kothapalli // Global Disclosure of Economics and Business. — 2022. — №11 (2).
18. Pasam P. Financial Engineering and AI: Developing Predictive Models for Market Volatility / Prasanna Pasam,Kanaka Rakesh Varma Kothapalli, Rahimoddin Mohammed, Srinivas Addimulam // Asian Business
19. Бутова, Т. Г. Влияние цифровых технологий на управление финансовыми активами / Т. Г. Бутова,Д. Д. Буркальцева, В. А. Кондрашин // Научный вестник: финансы, банки, инвестиции. — 2024. — № 2
